PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMR с CEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMR и CEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMR и CEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.45%
0.21%
AMR
CEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMR:

-0.87

CEIX:

0.16

Коэф-т Сортино

AMR:

-1.25

CEIX:

0.52

Коэф-т Омега

AMR:

0.85

CEIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMR:

-0.80

CEIX:

0.20

Коэф-т Мартина

AMR:

-1.24

CEIX:

0.54

Индекс Язвы

AMR:

38.69%

CEIX:

12.28%

Дневная вол-ть

AMR:

54.92%

CEIX:

40.13%

Макс. просадка

AMR:

-97.35%

CEIX:

-92.21%

Текущая просадка

AMR:

-56.74%

CEIX:

-23.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMR:

$2.49B

CEIX:

$2.93B

EPS

AMR:

$27.28

CEIX:

$13.54

Цена/прибыль

AMR:

7.01

CEIX:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.34B

CEIX:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$278.85M

CEIX:

$684.81M

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$352.21M

CEIX:

$463.15M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMR показывает доходность -4.41%, а CEIX немного ниже – -4.47%.


AMR

С начала года

-4.41%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

-38.45%

1 год

-46.67%

5 лет

93.69%

10 лет

N/A

CEIX

С начала года

-4.47%

1 месяц

-12.22%

6 месяцев

0.21%

1 год

8.83%

5 лет

58.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMR и CEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMR c CEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMR, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.870.16
Коэффициент Сортино AMR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.250.52
Коэффициент Омега AMR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.06
Коэффициент Кальмара AMR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.800.20
Коэффициент Мартина AMR, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.240.54
AMR
CEIX

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CEIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и CEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.87
0.16
AMR
CEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и CEIX

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%
CEIX
CONSOL Energy Inc.
0.49%0.47%2.19%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMR и CEIX

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки CEIX в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и CEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-56.74%
-23.57%
AMR
CEIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и CEIX

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с CONSOL Energy Inc. (CEIX) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.67%
9.68%
AMR
CEIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и CEIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и CONSOL Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab