PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPS с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMPS с WBA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altus Power, Inc. (AMPS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPS или WBA.

Корреляция

Корреляция между AMPS и WBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPS и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altus Power, Inc. (AMPS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.43%
-71.17%
AMPS
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPS:

0.34

WBA:

-0.49

Коэф-т Сортино

AMPS:

1.01

WBA:

-0.43

Коэф-т Омега

AMPS:

1.13

WBA:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMPS:

0.23

WBA:

-0.35

Коэф-т Мартина

AMPS:

1.06

WBA:

-0.79

Индекс Язвы

AMPS:

17.48%

WBA:

39.00%

Дневная вол-ть

AMPS:

77.51%

WBA:

63.07%

Макс. просадка

AMPS:

-80.67%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

AMPS:

-64.93%

WBA:

-83.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPS:

$800.50M

WBA:

$9.45B

EPS

AMPS:

$0.01

WBA:

-$6.69

Коэффициент P/S

AMPS:

4.08

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

AMPS:

1.76

WBA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AMPS:

$155.61M

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPS:

$115.28M

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

AMPS:

$24.86M

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, AMPS показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью 19.61%.

AMPS

С начала года

22.60%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

46.76%

1 год

11.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WBA

С начала года

19.61%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

24.05%

1 год

-30.72%

5 лет

-19.01%

10 лет

-15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPS и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPS
Ранг риск-скорректированной доходности AMPS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPS c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altus Power, Inc. (AMPS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPS и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
-0.49
AMPS
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPS и WBA

AMPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPS
Altus Power, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.72%10.72%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок AMPS и WBA

Максимальная просадка AMPS за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.93%
-75.45%
AMPS
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности AMPS и WBA

Текущая волатильность для Altus Power, Inc. (AMPS) составляет 0.53%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что AMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53%
3.14%
AMPS
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPS и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altus Power, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.47M
38.59B
(AMPS) Общая выручка
(WBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию