Сравнение AMPS с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AMPS с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMPS и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMPS

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPS:

-0.37

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

AMPS:

-0.05

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

AMPS:

0.99

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

AMPS:

-0.38

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

AMPS:

-0.71

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

AMPS:

43.53%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

AMPS:

84.06%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

AMPS:

-80.67%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMPS:

-65.57%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMPS показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

AMPS

С начала года

20.39%

1 месяц

48.04%

6 месяцев

60.13%

1 год

-23.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPS

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMPS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMPS

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMPS и ^GSPC

Максимальная просадка AMPS за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMPS

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMPS и ^GSPC

Altus Power, Inc. (AMPS) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMPS

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMPS с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMPS и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPS и ^GSPC

AMPS

^GSPC

Сравнение AMPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AMPS и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMPS и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество