PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMPG с AKTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMPGAKTS
Дох-ть с нач. г.6.38%-30.07%
Дох-ть за 1 год-17.01%-78.79%
Дох-ть за 3 года-43.01%-64.28%
Дох-ть за 5 лет18.71%-36.93%
Коэф-т Шарпа-0.37-0.74
Дневная вол-ть50.97%106.40%
Макс. просадка-98.13%-97.42%
Current Drawdown-88.89%-96.86%

Фундаментальные показатели


AMPGAKTS
Рыночная капитализация$18.50M$56.06M
Прибыль на акцию-$0.29-$0.96
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$15.85M$29.71M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.29M-$3.12M
EBITDA (12 мес.)-$1.54M-$59.29M

Корреляция

0.15
-1.001.00

Корреляция между AMPG и AKTS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPG и AKTS

С начала года, AMPG показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у AKTS с доходностью -30.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
298.41%
-76.67%
AMPG
AKTS

Сравнение акций, фондов или ETF


AmpliTech Group, Inc.

Akoustis Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMPG c AKTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AmpliTech Group, Inc. (AMPG) и Akoustis Technologies, Inc. (AKTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMPG
AmpliTech Group, Inc.
-0.37
AKTS
Akoustis Technologies, Inc.
-0.74

Сравнение коэффициента Шарпа AMPG и AKTS

Показатель коэффициента Шарпа AMPG на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа AKTS равного -0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMPG и AKTS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.37
-0.74
AMPG
AKTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPG и AKTS

Ни AMPG, ни AKTS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPG и AKTS

Максимальная просадка AMPG за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке AKTS в -97.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMPG и AKTS


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-88.89%
-96.86%
AMPG
AKTS

Волатильность

Сравнение волатильности AMPG и AKTS

Текущая волатильность для AmpliTech Group, Inc. (AMPG) составляет 10.31%, в то время как у Akoustis Technologies, Inc. (AKTS) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что AMPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.31%
21.01%
AMPG
AKTS