PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPCX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMPCX с VYMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMPCX (American Funds AMCAP Fund Class C) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - AMPCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, AMPCX returned 11.76%/yr vs 10.49%/yr for VYMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMPCX charges 1.40%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции AMPCX превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.49% соответственно.

AMPCX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.76%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.92%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.76%

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPCX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		6.02%16.78%20.17%30.08%-29.17%22.77%20.52%25.37%-5.50%21.11%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between AMPCX and VYMI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between AMPCX and VYMI shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class C

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AMPCX:
AMPCX с AMCPXAMPCX с VFIAXAMPCX с VOOAMPCX с VUGAMPCX с SCHGAMPCX с SPYAMPCX с SPYG
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

AMPCX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг доходности на риск AMPCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPCX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPCXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.20

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.99

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.80

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPCX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPCXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и VYMI

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPCXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-40.00%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.14%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-12.84%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-24.05%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-40.00%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.40%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.31%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.57%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и VYMI

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPCXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.73%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.94%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

14.84%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

16.87%

+1.86%

Сравнение комиссий AMPCX и VYMI

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и VYMI

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности VYMI в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		10.71%11.35%9.83%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%8.25%5.61%3.77%9.83%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMPCX and VYMI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.04%) compared to AMPCX (3.58%). In terms of maximum drawdown, AMPCX dropped -53.38% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPCX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор