PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMPCX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMPCXVYMI
Дох-ть с нач. г.12.31%7.91%
Дох-ть за 1 год20.21%12.99%
Дох-ть за 3 года4.23%6.96%
Дох-ть за 5 лет10.64%7.36%
Коэф-т Шарпа1.401.14
Дневная вол-ть13.35%11.41%
Макс. просадка-53.02%-40.00%
Текущая просадка-3.58%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMPCX и VYMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и VYMI

С начала года, AMPCX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
153.03%
89.91%
AMPCX
VYMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds AMCAP Fund Class C

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий AMPCX и VYMI

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
График комиссии AMPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMPCX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMPCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPCX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPCX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPCX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPCX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.23
VYMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.00

Сравнение коэффициента Шарпа AMPCX и VYMI

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMPCX и VYMI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40
1.14
AMPCX
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и VYMI

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VYMI в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
5.41%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%11.76%5.61%3.77%9.83%10.16%8.51%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и VYMI

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.58%
-1.53%
AMPCX
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и VYMI

American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.18%
2.76%
AMPCX
VYMI