PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHIX с DHMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMHIX с DHMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, AMHIX returned 3.29%/yr vs 2.45%/yr for DHMBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.69%/yr for DHMBX.

Доходность

Сравнение доходности AMHIX и DHMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMHIX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DHMBX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции AMHIX превзошли акции DHMBX по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.45% соответственно.

AMHIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.39%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
3.29%

DHMBX

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.17%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMHIX и DHMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		2.23%5.70%6.19%7.18%-12.59%5.28%4.39%8.88%1.59%8.89%
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		3.03%2.64%4.41%6.50%-17.25%5.58%2.85%10.76%1.64%12.78%

Correlation

The correlation between AMHIX and DHMBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.87

The correlation between AMHIX and DHMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AMHIX:
AMHIX с AFTEXAMHIX с HHMIXAMHIX с ORNAXAMHIX с AMUSXAMHIX с LTEBXAMHIX с PRFHXAMHIX с VTEB
Часто сравнивают с DHMBX:
DHMBX с BIAEXDHMBX с SHYTXDHMBX с SCMBXDHMBX с FKINXDHMBX с DNLAXDHMBX с DTGRXDHMBX с DRRIX

Доходность на риск

AMHIX vs. DHMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHIX
Ранг доходности на риск AMHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DHMBX
Ранг доходности на риск DHMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHIX c DHMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHIXDHMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.34

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.66

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

8.84

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHIX vs. DHMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHMBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHIX и DHMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHIXDHMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.72

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AMHIX и DHMBX

Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки DHMBX в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и DHMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHIXDHMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-27.66%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.33%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-9.55%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.90%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-22.90%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.08%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.88%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.02%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHIX и DHMBX

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) составляет 1.10%, в то время как у BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHIXDHMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.39%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.81%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.86%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.16%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

6.06%

-1.53%

Сравнение комиссий AMHIX и DHMBX

AMHIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DHMBX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHIX и DHMBX

Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DHMBX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		3.88%5.26%3.80%3.10%2.53%3.23%3.40%3.46%3.67%4.01%3.55%4.03%
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		4.01%5.37%3.96%3.13%3.09%2.47%3.46%4.19%4.13%3.66%4.95%4.50%

Часто задаваемые вопросы

AMHIX and DHMBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMBX has higher volatility (1.39%) compared to AMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs DHMBX's -27.66%.

AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMHIX и DHMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор