PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEW.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEW.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEW.DE returned 12.62%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMEW.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEW.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEW.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

AMEW.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
23.28%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.59%

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEW.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		10.74%7.42%25.77%19.94%-13.88%32.66%5.32%31.10%-5.74%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between AMEW.DE and GOAI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between AMEW.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с XAMB.DEAMEW.DE с SWRD.LAMEW.DE с VGT
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

AMEW.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEW.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEW.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.27

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

8.82

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEW.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEW.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEW.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMEW.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка AMEW.DE за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEW.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEW.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-34.25%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-14.45%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-28.67%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-28.67%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.69%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.17%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.37%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEW.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что AMEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEW.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.79%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

14.95%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

19.95%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

19.64%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.21%

-5.18%

Сравнение комиссий AMEW.DE и GOAI.DE

AMEW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEW.DE и GOAI.DE

Ни AMEW.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEW.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.

AMEW.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. AMEW.DE tracks MSCI World, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.38% for AMEW.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEW.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор