Сравнение AMED.DE с EABE.DE
AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, AMED.DE returned 26.18% vs 11.17% for EABE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EABE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMED.DE и EABE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у EABE.DE с доходностью 6.30%.
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
EABE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMED.DE и EABE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.82% |
EABE.DE Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 6.30% | 14.64% | 6.05% |
Correlation
The correlation between AMED.DE and EABE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AMED.DE and EABE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMED.DE vs. EABE.DE — Ранг доходности на риск
AMED.DE
EABE.DE
Сравнение AMED.DE c EABE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMED.DE | EABE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.14 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 3.88 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMED.DE | EABE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AMED.DE и EABE.DE
Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки EABE.DE в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и EABE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMED.DE | EABE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -15.99% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -10.45% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.64% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.28% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMED.DE и EABE.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EABE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMED.DE | EABE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.52% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.18% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.64% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.91% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.91% | +3.09% |
Сравнение комиссий AMED.DE и EABE.DE
AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EABE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMED.DE и EABE.DE
Ни AMED.DE, ни EABE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMED.DE and EABE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EABE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EABE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.18% for EABE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и EABE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор