Сравнение AME6.DE с PR1Z.DE
AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AME6.DE returned 9.07%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AME6.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 20.36% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between AME6.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between AME6.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME6.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
AME6.DE
PR1Z.DE
Сравнение AME6.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME6.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.79 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME6.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME6.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -39.52% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.29% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -15.66% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -24.19% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.41% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.61% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и PR1Z.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME6.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.98% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.52% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.26% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.63% | -2.98% |
Сравнение комиссий AME6.DE и PR1Z.DE
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и PR1Z.DE
AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AME6.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.
AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор