Сравнение AME6.DE с CEMT.DE
AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AME6.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.44% соответственно.
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам AME6.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | 10.75% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between AME6.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between AME6.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME6.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
AME6.DE
CEMT.DE
Сравнение AME6.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME6.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.03 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME6.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME6.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -37.66% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -4.26% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -14.36% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -29.23% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -37.66% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.39% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.08% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.16% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и CEMT.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME6.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.00% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 0.00% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 6.11% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.61% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.11% | -0.46% |
Сравнение комиссий AME6.DE и CEMT.DE
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и CEMT.DE
Ни AME6.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AME6.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор