PortfoliosLab logo
Сравнение AMDY с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и QQQI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.47%
12.45%
AMDY
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.67

QQQI:

0.60

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.76

QQQI:

0.98

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

QQQI:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.54

QQQI:

0.64

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.27

QQQI:

2.50

Индекс Язвы

AMDY:

22.72%

QQQI:

5.08%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.39%

QQQI:

21.32%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

AMDY:

-46.49%

QQQI:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -6.16%.


AMDY

С начала года

-21.21%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-30.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-6.16%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMDY и QQQI

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMDY: 0.99%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.67
QQQI: 0.60
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.76
QQQI: 0.98
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMDY: 0.90
QQQI: 1.15
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.54
QQQI: 0.64
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.27
QQQI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.67
0.60
AMDY
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и QQQI

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.38%, что больше доходности QQQI в 15.57%


TTM20242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
98.38%109.98%6.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
15.57%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и QQQI

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-10.71%
AMDY
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и QQQI

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.56%
15.24%
AMDY
QQQI