PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDL с MSFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с MSFL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

AMDL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или MSFL.

Корреляция

Корреляция между AMDL и MSFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.56

MSFL:

0.06

Коэф-т Сортино

AMDL:

-0.47

MSFL:

0.48

Коэф-т Омега

AMDL:

0.94

MSFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.67

MSFL:

0.08

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.10

MSFL:

0.15

Индекс Язвы

AMDL:

53.61%

MSFL:

24.00%

Дневная вол-ть

AMDL:

106.27%

MSFL:

51.37%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

AMDL:

-76.17%

MSFL:

-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -20.63%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью 8.35%.

AMDL

С начала года

-20.63%

1 месяц

50.50%

6 месяцев

-42.04%

1 год

-59.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

8.35%

1 месяц

34.01%

6 месяцев

5.00%

1 год

2.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDL и MSFL

И AMDL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг риск-скорректированной доходности AMDL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MSFL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и MSFL

Ни AMDL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMDL и MSFL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и MSFL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 26.65% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...