Сравнение AMDL с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
AMDL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -69.97% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и MSFL
И AMDL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
AMDL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
AMDL
MSFL
Сравнение AMDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.27 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.04 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.27 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.69 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.27 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и MSFL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и MSFL
Ни AMDL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMDL и MSFL
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -59.39% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -59.39% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -56.32% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -19.41% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.83% | 23.60% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и MSFL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 13.12% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.91% | 39.15% | +58.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.32% | 52.83% | +76.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.41% | 47.91% | +63.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 47.91% | +63.50% |