Сравнение AMDL с MSFL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMDL с MSFL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

AMDL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или MSFL.

Корреляция

Корреляция между AMDL и MSFL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMDL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMDL

MSFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.76

MSFL:

-0.64

Коэф-т Сортино

AMDL:

-1.40

MSFL:

-0.72

Коэф-т Омега

AMDL:

0.83

MSFL:

0.91

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.91

MSFL:

-0.66

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.64

MSFL:

-1.39

Индекс Язвы

AMDL:

49.33%

MSFL:

22.53%

Дневная вол-ть

AMDL:

106.96%

MSFL:

48.92%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

AMDL:

-86.59%

MSFL:

-44.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -55.35%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью -27.58%.

AMDL

С начала года

-55.35%

1 месяц

-38.60%

6 месяцев

-74.70%

1 год

-78.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-27.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AMDL и MSFL

И AMDL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

AMDL: 1.15%

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMDL: -0.76

MSFL: -0.64

Коэффициент Сортино

AMDL: -1.40

MSFL: -0.72

Коэффициент Омега

AMDL: 0.83

MSFL: 0.91

Коэффициент Кальмара

AMDL: -0.91

MSFL: -0.66

Коэффициент Мартина

AMDL: -1.64

MSFL: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMDL

MSFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и MSFL

Ни AMDL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMDL и MSFL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMDL

MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и MSFL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 59.90% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMDL

MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMDL с MSFL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMDL и MSFL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMDL и MSFL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и MSFL

AMDL

MSFL

Сравнение AMDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и MSFL

Просадки

Сравнение просадок AMDL и MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество