PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDI.L с QQQO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDI.L с QQQO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) are both exchange-traded funds - AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQO.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDI.L returned 109.40% vs 23.58% for QQQO.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QQQO.L.

Доходность

Сравнение доходности AMDI.L и QQQO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMDI.L торгуется в USD, в то время как QQQO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMDI.L показывает доходность 90.23%, что значительно выше, чем у QQQO.L с доходностью 9.71%.

AMDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
75.66%
С начала года
90.23%
1 год
109.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
8.59%
С начала года
9.71%
1 год
23.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDI.L и QQQO.L

2026 (YTD)2025
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		90.23%12,701.59%
QQQO.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP		9.71%14.72%

Correlation

The correlation between AMDI.L and QQQO.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

0.51

The correlation between AMDI.L and QQQO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares AMD Options ETP

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP

Часто сравнивают с AMDI.L:
AMDI.L с AMDLAMDI.L с AMDYAMDI.L с PLTI.LAMDI.L с AMDAMDI.L с AVGI.LAMDI.L с PLTWAMDI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с QQQO.L:
QQQO.L с SPMOQQQO.L с QQQQQQO.L с QTUMQQQO.L с QQQMQQQO.L с EQQQ.LQQQO.L с TSLI.LQQQO.L с QQQI

Доходность на риск

AMDI.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDI.L
Ранг доходности на риск AMDI.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDI.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDI.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDI.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDI.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQO.L
Ранг доходности на риск QQQO.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQO.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQO.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQO.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQO.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDI.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDI.LQQQO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.54

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.19

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.85

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

1.28

+2.66

AMDI.L vs. QQQO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDI.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QQQO.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDI.L и QQQO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDI.L и QQQO.L

Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и QQQO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDI.LQQQO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-27.72%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-27.72%

-19.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-16.24%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.05%

-10.09%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

18.42%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDI.L и QQQO.L

IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDI.LQQQO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.29%

6.36%

+18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

11.88%

+35.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.12%

43.64%

+31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,768.88%

5,476.05%

+4,292.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,768.88%

5,476.05%

+4,292.83%

Сравнение комиссий AMDI.L и QQQO.L

AMDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQO.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDI.L и QQQO.L

Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 50.60%, что меньше доходности QQQO.L в 78.67%

ПозицияTTM20252024
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		50.60%8.85%0.00%
QQQO.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP		78.67%128.94%17.93%

Часто задаваемые вопросы

AMDI.L and QQQO.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.

AMDI.L is categorized as Derivative Income, while QQQO.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for AMDI.L and 0.45% for QQQO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и QQQO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор