PortfoliosLab logo
Сравнение AMCPX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMCPX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.37%
701.35%
AMCPX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

-0.03

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.11

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

-0.02

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

AMCPX:

-0.07

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

AMCPX:

7.33%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.45%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

AMCPX:

-15.36%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.86% против 13.86% соответственно.


AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-0.96%

5 лет

5.53%

10 лет

3.86%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.24%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и VOOG

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: -0.03
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.11
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: -0.02
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMCPX: -0.07
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.65
AMCPX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и VOOG

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и VOOG

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-11.72%
AMCPX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и VOOG

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) составляет 14.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
16.37%
AMCPX
VOOG