PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMCPX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98%
-2.94%
AMCPX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.15% соответственно.


AMCPX

С начала года

17.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

5.99%

1 год

23.38%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

FSPSX

С начала года

4.96%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-3.24%

1 год

11.64%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.15%

Основные характеристики


AMCPXFSPSX
Коэф-т Шарпа1.691.05
Коэф-т Сортино2.321.51
Коэф-т Омега1.311.18
Коэф-т Кальмара0.991.49
Коэф-т Мартина10.954.86
Индекс Язвы2.16%2.71%
Дневная вол-ть14.01%12.50%
Макс. просадка-52.11%-33.69%
Текущая просадка-6.00%-8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMCPX и FSPSX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMCPX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMCPX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.691.05
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.321.51
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.18
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.991.49
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.954.86
AMCPX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.05
AMCPX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и FSPSX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.27%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%8.41%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и FSPSX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.00%
-8.18%
AMCPX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и FSPSX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.88%
AMCPX
FSPSX