PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALT с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALT с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ALT и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALT и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		-13.57%-49.93%-35.91%-31.61%79.59%-18.79%496.83%-8.25%-96.55%-93.83%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

ALT

1 день
1.30%
1 месяц
-25.00%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-19.38%
1 год
-34.25%
3 года*
-9.58%
5 лет*
-25.94%
10 лет*
-40.78%

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altimmune, Inc.

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с METCBALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLK
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

ALT vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALT c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.00

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.44

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.23

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

5.34

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALT vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.00

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.74

-0.98

Корреляция

Корреляция между ALT и FDVV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и FDVV

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ALT и FDVV

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-40.25%

-59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.65%

-12.34%

-50.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.45%

-20.18%

-70.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-6.78%

-93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.67%

-3.85%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.24%

2.84%

+38.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и FDVV

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.70%

4.47%

+22.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.41%

7.68%

+50.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.78%

15.32%

+78.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.38%

14.74%

+79.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.44%

17.08%

+125.36%