Сравнение ALO.PA с ^GSPC
ALO.PA (Alstom SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALO.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALO.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALO.PA показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
ALO.PA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- 0.39%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALO.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALO.PA Alstom SA | -32.26% | 33.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ALO.PA and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALO.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALO.PA
^GSPC
Сравнение ALO.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom SA (ALO.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALO.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALO.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.98 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок ALO.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ALO.PA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALO.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALO.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -7.57% | -90.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.41% | -0.20% | -91.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.96% | -1.39% | -77.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALO.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALO.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 12.22% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 12.22% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 12.22% | +24.74% |
Часто задаваемые вопросы
ALO.PA and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALO.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор