Сравнение ALAG.L с PACW.L
ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ALAG.L returned 38.28% vs 30.12% for PACW.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности ALAG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
ALAG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.49%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 10.55% | 25.60% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between ALAG.L and PACW.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
ALAG.L
PACW.L
Сравнение ALAG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.27 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 17.43 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.24 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ALAG.L и PACW.L
Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -17.68% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -7.06% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -0.46% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -3.02% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.73% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAG.L и PACW.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.93% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 7.75% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 10.42% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.91% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 13.91% | +10.98% |
Сравнение комиссий ALAG.L и PACW.L
ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAG.L и PACW.L
ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALAG.L and PACW.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for ALAG.L.
ALAG.L is categorized as Latin America Equities, while PACW.L is Global Equities. ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор