Сравнение ALAG.L с MHL.DE
ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while MHL.DE (S&P Global Inc) is a stock. Over the past 10 years, ALAG.L returned 8.49%/yr vs 15.86%/yr for MHL.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAG.L и MHL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAG.L торгуется в GBp, в то время как MHL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MHL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MHL.DE с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции ALAG.L уступали акциям MHL.DE по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.86% соответственно.
ALAG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.49%
MHL.DE
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -19.60%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам ALAG.L и MHL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 10.55% | 44.31% | -25.31% | 25.10% | 21.74% | -8.24% | -16.56% | 12.56% | -1.55% | 12.30% |
MHL.DE S&P Global Inc | -19.64% | -1.00% | 16.66% | 24.50% | -19.90% | 51.02% | 11.01% | 57.46% | 6.27% | 40.61% |
Correlation
The correlation between ALAG.L and MHL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between ALAG.L and MHL.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAG.L vs. MHL.DE — Ранг доходности на риск
ALAG.L
MHL.DE
Сравнение ALAG.L c MHL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и S&P Global Inc (MHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAG.L | MHL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.52 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -1.07 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAG.L | MHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.65 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.32 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ALAG.L и MHL.DE
Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки MHL.DE в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и MHL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAG.L | MHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -34.02% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -32.77% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -34.02% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -34.02% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.94% | -34.02% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -26.30% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -9.47% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 15.88% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAG.L и MHL.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) составляет 4.67%, в то время как у S&P Global Inc (MHL.DE) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAG.L | MHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 9.54% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 23.10% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 26.24% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.63% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 32.38% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAG.L и MHL.DE
ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MHL.DE S&P Global Inc | 0.78% | 0.65% | 0.77% | 0.72% | 0.85% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
ALAG.L and MHL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и MHL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор