PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALAG.L с MHL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и MHL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и S&P Global Inc (MHL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALAG.L торгуется в GBp, в то время как MHL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MHL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MHL.DE с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции ALAG.L уступали акциям MHL.DE по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.86% соответственно.


ALAG.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.29%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.57%
1 год
38.28%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.49%

MHL.DE

1 день
3.54%
1 месяц
1.32%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-15.27%
1 год
-16.83%
3 года*
2.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAG.L и MHL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
10.55%44.31%-25.31%25.10%21.74%-8.24%-16.56%12.56%-1.55%12.30%
MHL.DE
S&P Global Inc
-19.64%-1.00%16.66%24.50%-19.90%51.02%11.01%57.46%6.27%40.61%

Correlation

The correlation between ALAG.L and MHL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.11

The correlation between ALAG.L and MHL.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

S&P Global Inc

Доходность на риск

ALAG.L vs. MHL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAG.L
Ранг доходности на риск ALAG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

MHL.DE
Ранг доходности на риск MHL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAG.L c MHL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и S&P Global Inc (MHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALAG.LMHL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.52

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

-1.07

+11.89

ALAG.L vs. MHL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MHL.DE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAG.L и MHL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALAG.LMHL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.65

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.32

-0.93

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и MHL.DE

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки MHL.DE в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и MHL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALAG.LMHL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-34.02%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-32.77%

+22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-34.02%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-34.02%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.94%

-34.02%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-26.30%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.47%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

15.88%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и MHL.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) составляет 4.67%, в то время как у S&P Global Inc (MHL.DE) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALAG.LMHL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.54%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

23.10%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

26.24%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

24.63%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

32.38%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и MHL.DE

ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


ПозицияTTM20252024202320222021
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHL.DE
S&P Global Inc
0.78%0.65%0.77%0.72%0.85%0.53%

Часто задаваемые вопросы


ALAG.L and MHL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и MHL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор