PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKBTY с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AKBTY с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности AKBTY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKBTY и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKBTY
Akbank Turk Anonim Sirketi		-3.73%-11.64%57.71%34.15%101.22%-43.80%-29.89%24.48%-50.43%20.56%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, AKBTY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции AKBTY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.93% против 9.26% соответственно.

AKBTY

1 день
1.34%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.01%
1 год
12.26%
3 года*
24.43%
5 лет*
24.52%
10 лет*
-1.93%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akbank Turk Anonim Sirketi

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

AKBTY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKBTY
Ранг доходности на риск AKBTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKBTY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKBTY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKBTY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKBTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKBTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKBTY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKBTY^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.36

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

0.45

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKBTY vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKBTY на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKBTY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKBTY^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.02

+0.03

Корреляция

Корреляция между AKBTY и ^TNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AKBTY и ^TNX

Максимальная просадка AKBTY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKBTY и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AKBTY^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.01%

-93.78%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.81%

-13.99%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.42%

-31.74%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.01%

-84.57%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.66%

-46.24%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-51.38%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

8.40%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AKBTY и ^TNX

Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) имеет более высокую волатильность в 30.28% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что AKBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AKBTY^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.28%

5.90%

+24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.56%

10.53%

+39.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.99%

17.76%

+53.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.18%

32.94%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.02%

48.17%

+8.85%