Сравнение AKBTY с ^TNX
AKBTY (Akbank Turk Anonim Sirketi) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, AKBTY returned -1.45%/yr vs 11.29%/yr for ^TNX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKBTY и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKBTY показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции AKBTY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.45% против 11.29% соответственно.
AKBTY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -7.23%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- -1.45%
^TNX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам AKBTY и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBTY Akbank Turk Anonim Sirketi | -7.23% | -11.64% | 57.71% | 34.15% | 101.22% | -43.80% | -29.89% | 24.48% | -50.43% | 20.56% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 9.08% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between AKBTY and ^TNX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKBTY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
AKBTY
^TNX
Сравнение AKBTY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKBTY | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.16 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.31 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKBTY и ^TNX
Максимальная просадка AKBTY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKBTY и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKBTY | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -96.85% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.24% | -10.81% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.42% | -27.41% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -27.41% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.01% | -84.57% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -71.33% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.78% | -55.03% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 6.22% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKBTY и ^TNX
Akbank Turk Anonim Sirketi (AKBTY) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AKBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKBTY | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 3.93% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.91% | 11.01% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.67% | 14.96% | +51.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.31% | 31.69% | +33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.58% | 47.65% | +9.93% |
Часто задаваемые вопросы
AKBTY and ^TNX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKBTY has higher volatility (15.19%) compared to ^TNX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AKBTY dropped -82.01% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKBTY и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор