Сравнение AKBA с SNOA
AKBA (Akebia Therapeutics, Inc.) and SNOA (Sonoma Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AKBA in Biotechnology, SNOA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, AKBA returned -19.90%/yr vs -48.58%/yr for SNOA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKBA и SNOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKBA показывает доходность -41.91%, что значительно выше, чем у SNOA с доходностью -68.68%. За последние 10 лет акции AKBA превзошли акции SNOA по среднегодовой доходности: -19.90% против -48.58% соответственно.
AKBA
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -36.80%
- С начала года
- -41.91%
- 6 месяцев
- -39.27%
- 1 год
- -74.65%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -19.90%
SNOA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -68.68%
- 6 месяцев
- -67.34%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- -61.07%
- 5 лет*
- -62.58%
- 10 лет*
- -48.58%
Сравнение доходности по годам AKBA и SNOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. | -41.91% | -15.26% | 53.23% | 114.90% | -74.47% | -19.29% | -55.70% | 14.29% | -62.81% | 42.84% |
SNOA Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | -68.68% | 35.32% | -25.44% | -83.89% | -75.44% | -37.19% | 66.51% | -32.01% | -86.93% | 8.13% |
Correlation
The correlation between AKBA and SNOA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between AKBA and SNOA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKBA:
$249.77M
SNOA:
$1.95M
AKBA:
-$0.08
SNOA:
-$2.02
AKBA:
1.08
SNOA:
0.11
AKBA:
9.12
SNOA:
0.57
AKBA:
$232.40M
SNOA:
$17.72M
AKBA:
$188.28M
SNOA:
$6.76M
AKBA:
$2.84M
SNOA:
-$3.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKBA vs. SNOA — Ранг доходности на риск
AKBA
SNOA
Сравнение AKBA c SNOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) и Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKBA | SNOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.56 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKBA | SNOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AKBA и SNOA
Максимальная просадка AKBA за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке SNOA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKBA и SNOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKBA | SNOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -100.00% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.68% | -81.12% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.68% | -96.39% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.05% | -99.43% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -99.93% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -100.00% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.31% | -91.16% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.52% | 42.38% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKBA и SNOA
Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) имеет более высокую волатильность в 30.99% по сравнению с Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что AKBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKBA | SNOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.99% | 17.20% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 67.50% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.84% | 104.58% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.64% | 119.19% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.74% | 103.99% | -19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKBA и SNOA
Ни AKBA, ни SNOA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKBA и SNOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akebia Therapeutics, Inc. и Sonoma Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKBA и SNOA
AKBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akebia Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.25M при выручке в 53.54M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
SNOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoma Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65M при выручке в 4.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
AKBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akebia Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 53.54M, что соответствует операционной рентабельности -8.8%.
SNOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoma Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -678.00K при выручке в 4.35M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.
AKBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akebia Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.05M при выручке в 53.54M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
SNOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoma Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -819.00K при выручке в 4.35M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
Часто задаваемые вопросы
AKBA and SNOA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKBA has higher volatility (30.99%) compared to SNOA (17.20%). In terms of maximum drawdown, AKBA dropped -99.14% vs SNOA's -100.00%.
SNOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKBA и SNOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор