PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIZN с AFGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIZN и AFGB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AIZN и AFGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.30%
2.48%
AIZN
AFGB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZN:

-0.13

AFGB:

-0.25

Коэф-т Сортино

AIZN:

-0.08

AFGB:

-0.26

Коэф-т Омега

AIZN:

0.99

AFGB:

0.97

Коэф-т Кальмара

AIZN:

-0.12

AFGB:

-0.24

Коэф-т Мартина

AIZN:

-0.30

AFGB:

-0.53

Индекс Язвы

AIZN:

6.64%

AFGB:

5.27%

Дневная вол-ть

AIZN:

15.19%

AFGB:

11.32%

Макс. просадка

AIZN:

-28.89%

AFGB:

-36.35%

Текущая просадка

AIZN:

-13.15%

AFGB:

-9.85%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AIZN:

$11.88B

AFGB:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZN:

$11.88B

AFGB:

$8.32B

EBITDA (12 мес.)

AIZN:

$1.26B

AFGB:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, AIZN показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у AFGB с доходностью -0.44%.


AIZN

С начала года

-1.84%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-2.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFGB

С начала года

-0.44%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-3.57%

5 лет

2.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZN и AFGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIZN
Ранг риск-скорректированной доходности AIZN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

AFGB
Ранг риск-скорректированной доходности AFGB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFGB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZN c AFGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIZN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.36-0.43
Коэффициент Сортино AIZN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41-0.53
Коэффициент Омега AIZN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.950.94
Коэффициент Кальмара AIZN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.35-0.43
Коэффициент Мартина AIZN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.81-0.91
AIZN
AFGB

Показатель коэффициента Шарпа AIZN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа AFGB равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZN и AFGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.36
-0.43
AIZN
AFGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZN и AFGB

Дивидендная доходность AIZN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности AFGB в 6.55%


TTM202420232022202120202019
AIZN
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat
6.79%6.54%6.58%6.50%5.62%0.00%0.00%
AFGB
American Financial Group, Inc.
6.62%6.52%6.12%6.54%5.44%5.10%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AIZN и AFGB

Максимальная просадка AIZN за все время составила -28.89%, что меньше максимальной просадки AFGB в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZN и AFGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.78%
-10.77%
AIZN
AFGB

Волатильность

Сравнение волатильности AIZN и AFGB

Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFGB) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AIZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.67%
2.18%
AIZN
AFGB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZN и AFGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и American Financial Group, Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab