Сравнение AIZN с AFGB
AIZN (Assurant, Inc. 5.25% Subordinat) and AFGB (American Financial Group, Inc. ) are both stocks. Over the past 5 years, AIZN returned -0.65%/yr vs -0.33%/yr for AFGB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIZN и AFGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIZN показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у AFGB с доходностью -2.24%.
AIZN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- —
AFGB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIZN и AFGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIZN Assurant, Inc. 5.25% Subordinat | -1.09% | 3.51% | 6.98% | 5.61% | -20.52% | 4.41% | 3.79% |
AFGB American Financial Group, Inc. | -2.24% | 2.35% | -0.22% | 13.72% | -11.75% | -1.01% | 5.11% |
Correlation
The correlation between AIZN and AFGB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between AIZN and AFGB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIZN:
$949.74M
AFGB:
$1.73B
AIZN:
$19.68
AFGB:
$10.54
AIZN:
0.96
AFGB:
1.97
AIZN:
0.07
AFGB:
0.22
AIZN:
0.16
AFGB:
0.37
AIZN:
$13.16B
AFGB:
$8.03B
AIZN:
$10.24B
AFGB:
$5.11B
AIZN:
$1.52B
AFGB:
$689.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIZN vs. AFGB — Ранг доходности на риск
AIZN
AFGB
Сравнение AIZN c AFGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIZN | AFGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.15 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIZN | AFGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AIZN и AFGB
Максимальная просадка AIZN за все время составила -28.89%, что меньше максимальной просадки AFGB в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZN и AFGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIZN | AFGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.89% | -36.35% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.56% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -14.84% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -22.01% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -9.39% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.03% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.20% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIZN и AFGB
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFGB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что AIZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIZN | AFGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.85% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 5.34% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 7.67% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.29% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.48% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIZN и AFGB
Дивидендная доходность AIZN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AFGB в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGB American Financial Group, Inc. | 7.09% | 6.82% | 6.52% | 6.13% | 6.54% | 5.44% | 5.10% | 1.34% |
AIZN Assurant, Inc. 5.25% Subordinat | 6.94% | 6.75% | 6.54% | 6.58% | 6.50% | 5.62% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIZN и AFGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и American Financial Group, Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIZN и AFGB
AIZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AFGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила об операционной прибыли в 335.60M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
AFGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AIZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о чистой прибыли в 274.10M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
AFGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AIZN and AFGB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIZN has higher volatility (2.02%) compared to AFGB (1.85%). In terms of maximum drawdown, AIZN dropped -28.89% vs AFGB's -36.35%.
AFGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIZN и AFGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор