Сравнение AIRR с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
AIRR и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или NOBL.
Основные характеристики
| AIRR | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 4.15% |
| Дох-ть за 3 года | 21.41% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.22% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.83% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 10.81% |
| Макс. просадка | -42.37% | -35.43% |
| Текущая просадка | -4.26% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и NOBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и NOBL
С начала года, AIRR показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и NOBL
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и NOBL
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и NOBL
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и NOBL
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.