PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRNOBL
Дох-ть с нач. г.19.30%3.13%
Дох-ть за 1 год33.28%7.74%
Дох-ть за 3 года19.78%4.72%
Дох-ть за 5 лет22.08%9.34%
Дох-ть за 10 лет14.01%10.09%
Коэф-т Шарпа1.470.69
Дневная вол-ть21.64%10.51%
Макс. просадка-42.37%-35.43%
Текущая просадка-5.76%-3.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AIRR и NOBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и NOBL

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.91%
172.94%
AIRR
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий AIRR и NOBL

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.71
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.54

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и NOBL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
0.69
AIRR
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и NOBL

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NOBL в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.60%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и NOBL

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-3.56%
AIRR
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и NOBL

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
3.34%
AIRR
NOBL