Сравнение AIQ с TECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).
AIQ и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и TECB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и TECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 47.05% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью -8.06%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и TECB
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.
Доходность на риск
AIQ vs. TECB — Ранг доходности на риск
AIQ
TECB
Сравнение AIQ c TECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | TECB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.91 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 2.70 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и TECB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и TECB
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TECB в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и TECB
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TECB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -41.62% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -16.24% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -41.62% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -12.60% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -10.39% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.49% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и TECB
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 6.60% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 13.28% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 23.10% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.44% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 25.52% | -0.12% |