PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с TECB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 14.77%/yr vs 12.54%/yr for TECB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIQ показывает доходность 16.62%, а TECB немного выше – 16.87%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

TECB

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
16.93%
С начала года
16.87%
1 год
23.46%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%46.77%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		16.87%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between AIQ and TECB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between AIQ and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и TECB

Секторы
AIQ
TECB

Технологии

77.4%
64.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.4%

Промышленность

3.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.5%
5.6%

Здравоохранение

0.4%
10.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
TECB
64.3%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
TECB
10.8%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
TECB
5.4%

Промышленность

AIQ
3.4%
TECB
0.8%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
TECB
5.6%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
TECB
10.8%

Сырьевые материалы

AIQ

-

TECB

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

TECB

-

Энергетика

AIQ

-

TECB
0.6%

Недвижимость

AIQ

-

TECB
1.7%

Коммунальные услуги

AIQ

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с TECB:
TECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с IHAKTECB с ARKK

Доходность на риск

AIQ vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.80

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.45

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

4.09

+1.99

AIQ vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и TECB

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-41.62%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-16.24%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-23.91%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-41.62%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-4.08%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-10.08%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и TECB

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.43%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

15.02%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

18.50%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

23.75%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

25.35%

+0.57%

Сравнение комиссий AIQ и TECB

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и TECB

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TECB в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.30%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and TECB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to TECB (5.43%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs 12.54% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

TECB has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор