PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIQ с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ с TECB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).

AIQ и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIQ или TECB.

Корреляция

Корреляция между AIQ и TECB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ:

0.71

TECB:

0.54

Коэф-т Сортино

AIQ:

1.23

TECB:

1.02

Коэф-т Омега

AIQ:

1.17

TECB:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIQ:

0.81

TECB:

0.64

Коэф-т Мартина

AIQ:

2.77

TECB:

2.20

Индекс Язвы

AIQ:

7.66%

TECB:

6.91%

Дневная вол-ть

AIQ:

27.22%

TECB:

24.75%

Макс. просадка

AIQ:

-44.66%

TECB:

-41.62%

Текущая просадка

AIQ:

-4.30%

TECB:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 2.21%.

AIQ

С начала года

5.93%

1 месяц

20.74%

6 месяцев

8.51%

1 год

19.26%

5 лет

17.86%

10 лет

N/A

TECB

С начала года

2.21%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

1.98%

1 год

13.25%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIQ и TECB

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIQ и TECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIQ c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TECB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и TECB

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TECB в 0.31%

TTM2024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и TECB

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и TECB

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеют волатильность 6.89% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...