Сравнение AIPI с NFLY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.63% vs -27.58% for NFLY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 16.38% | 15.36% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 37.14% |
Correlation
The correlation between AIPI and NFLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AIPI and NFLY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AIPI
NFLY
Сравнение AIPI c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.74 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.34 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -1.00 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и NFLY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -37.18% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -37.18% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -32.30% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.51% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 20.55% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и NFLY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 2.89%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.12% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 21.18% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 27.67% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 28.32% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 28.32% | -6.93% |
Сравнение комиссий AIPI и NFLY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и NFLY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%, что меньше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and NFLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs NFLY's -37.18%.
On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs -27.58% for NFLY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 34.81% for AIPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for NFLY.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор