PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPINFLY
Дневная вол-ть20.94%24.35%
Макс. просадка-15.85%-21.44%
Текущая просадка-0.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIPI и NFLY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и NFLY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.85%
26.84%
AIPI
NFLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и NFLY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.79

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и NFLY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и NFLY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности NFLY в 44.84%


TTM2023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.38%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.84%11.84%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и NFLY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NFLY в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
0
AIPI
NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и NFLY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.16%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.16%
9.99%
AIPI
NFLY