PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIEQ с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с BSGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIEQ

1 день
-0.29%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
10.12%
С начала года
11.43%
1 год
18.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSGLX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и BSGLX

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		11.43%13.96%15.21%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.08%

Correlation

The correlation between AIEQ and BSGLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between AIEQ and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с VOOBSGLX с FXAIXBSGLX с SPY

Доходность на риск

AIEQ vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQBSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

—

—

AIEQ vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и BSGLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и BSGLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

—

—

Сравнение комиссий AIEQ и BSGLX

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и BSGLX

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and BSGLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и BSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор