PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIAI.L с HMEF.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAI.L с HMEF.L

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

AIAI.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIAI.L или HMEF.L.

Корреляция

Корреляция между AIAI.L и HMEF.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIAI.L:

0.63

HMEF.L:

0.25

Коэф-т Сортино

AIAI.L:

1.00

HMEF.L:

0.43

Коэф-т Омега

AIAI.L:

1.13

HMEF.L:

1.06

Коэф-т Кальмара

AIAI.L:

0.58

HMEF.L:

0.19

Коэф-т Мартина

AIAI.L:

1.87

HMEF.L:

0.82

Индекс Язвы

AIAI.L:

9.26%

HMEF.L:

4.61%

Дневная вол-ть

AIAI.L:

28.39%

HMEF.L:

15.89%

Макс. просадка

AIAI.L:

-49.61%

HMEF.L:

-31.72%

Текущая просадка

AIAI.L:

-7.77%

HMEF.L:

-8.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIAI.L показывает доходность 3.44%, а HMEF.L немного ниже – 3.34%.

AIAI.L

С начала года

3.44%

1 месяц

23.37%

6 месяцев

3.71%

1 год

18.03%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

HMEF.L

С начала года

3.34%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

3.20%

1 год

4.00%

5 лет

5.94%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIAI.L и HMEF.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIAI.L и HMEF.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIAI.L, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг риск-скорректированной доходности HMEF.L, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIAI.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HMEF.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и HMEF.L

AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		2.40%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%1.92%

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и HMEF.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и HMEF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и HMEF.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...