PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAI.L returned 38.01%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
0.51%
С начала года
33.15%
6 месяцев
32.31%
1 год
56.91%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-30.89%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.15%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between AIAI.L and ENGE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.18

The correlation between AIAI.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с XDWT.LENGE.L с GUNRENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.54

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.77

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

18.32

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и ENGE.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-24.19%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-9.81%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-23.33%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.79%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.42%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.10%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и ENGE.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

8.27%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

19.10%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.34%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

24.32%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

24.32%

+4.49%

Сравнение комиссий AIAI.L и ENGE.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и ENGE.L

Ни AIAI.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and ENGE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while ENGE.L is Energy Equities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор