PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYQ.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYQ.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AHYQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, AHYQ.DE returned 12.23%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%31.20%3.93%28.92%-5.74%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between AHYQ.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AHYQ.DE:
AHYQ.DE с H410.DEAHYQ.DE с VGVF.DEAHYQ.DE с VWCE.DEAHYQ.DE с EUNL.DEAHYQ.DE с VFEA.DEAHYQ.DE с 6AQQ.DEAHYQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYQ.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.16

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.27

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

8.82

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYQ.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYQ.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

0.00

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYQ.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.25%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-14.45%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-28.67%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-28.67%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.69%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.17%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.37%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYQ.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.79%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

14.95%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

19.95%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.64%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

20.21%

-4.92%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и GOAI.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		1.06%1.18%1.65%1.78%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHYQ.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

AHYQ.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. AHYQ.DE tracks MSCI World, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор