PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYD.DE с HGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYD.DE с HGGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYD.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - AHYD.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (EUR Hedged) while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYD.DE returned 1.67%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AHYD.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYD.DE и HGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR (AHYD.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYD.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.

AHYD.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.28%
1 год
0.67%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYD.DE и HGGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYD.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR		-0.33%2.02%0.67%4.41%-4.51%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-4.21%

Correlation

The correlation between AHYD.DE and HGGA.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.02

The correlation between AHYD.DE and HGGA.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYD.DE:
AHYD.DE с 10AM.DEAHYD.DE с AEGE.DEAHYD.DE с AHYF.DEAHYD.DE с 18MK.DEAHYD.DE с IS0Z.DEAHYD.DE с SYBZ.DEAHYD.DE с SPFB.DE
Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

AHYD.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYD.DE
Ранг доходности на риск AHYD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYD.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR (AHYD.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYD.DEHGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.10

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.08

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

0.17

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYD.DE vs. HGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYD.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа HGGA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYD.DE и HGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYD.DEHGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AHYD.DE и HGGA.DE

Максимальная просадка AHYD.DE за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYD.DE и HGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYD.DEHGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-8.58%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.04%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-6.78%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.56%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.18%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYD.DE и HGGA.DE

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged EUR (AHYD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AHYD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYD.DEHGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.53%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.33%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.42%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

4.98%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.98%

-0.25%

Сравнение комиссий AHYD.DE и HGGA.DE

AHYD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYD.DE и HGGA.DE

Ни AHYD.DE, ни HGGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AHYD.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

AHYD.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (EUR Hedged), while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.16% for AHYD.DE and 0.18% for HGGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYD.DE и HGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор