PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHT.L с LIN.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AHT.LLIN.DE
Дох-ть с нач. г.17.41%18.15%
Дох-ть за 1 год30.18%17.55%
Дох-ть за 3 года0.96%15.09%
Дох-ть за 5 лет23.35%19.72%
Дох-ть за 10 лет21.35%21.68%
Коэф-т Шарпа0.901.12
Коэф-т Сортино1.371.55
Коэф-т Омега1.191.23
Коэф-т Кальмара1.171.55
Коэф-т Мартина3.443.65
Индекс Язвы8.37%4.75%
Дневная вол-ть32.05%15.34%
Макс. просадка-98.94%-36.72%
Текущая просадка-0.76%-3.79%

Фундаментальные показатели


AHT.LLIN.DE
Рыночная капитализация£27.65B€205.32B
EPS£2.73€8.07
Цена/прибыль23.0235.37
PEG коэффициент1.432.59
Общая выручка (12 мес.)£8.04B€33.03B
Валовая прибыль (12 мес.)£7.14B€15.77B
EBITDA (12 мес.)£4.02B€9.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AHT.L и LIN.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHT.L и LIN.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHT.L показывает доходность 17.41%, а LIN.DE немного выше – 18.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHT.L имеют среднегодовую доходность 21.35%, а акции LIN.DE немного впереди с 21.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.58%
6.51%
AHT.L
LIN.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHT.L c LIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Group plc (AHT.L) и Linde PLC (LIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHT.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHT.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHT.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHT.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHT.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHT.L, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
LIN.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIN.DE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LIN.DE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LIN.DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LIN.DE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LIN.DE, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.73

Сравнение коэффициента Шарпа AHT.L и LIN.DE

Показатель коэффициента Шарпа AHT.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIN.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHT.L и LIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
0.95
AHT.L
LIN.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHT.L и LIN.DE

Дивидендная доходность AHT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности LIN.DE в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHT.L
Ashtead Group plc
1.67%1.83%1.69%0.71%1.18%1.66%2.02%1.38%1.42%1.36%1.00%0.99%
LIN.DE
Linde PLC
1.48%1.60%1.80%1.62%2.04%2.10%2.68%3.37%3.28%4.11%2.98%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AHT.L и LIN.DE

Максимальная просадка AHT.L за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки LIN.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHT.L и LIN.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-5.45%
AHT.L
LIN.DE

Волатильность

Сравнение волатильности AHT.L и LIN.DE

Ashtead Group plc (AHT.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Linde PLC (LIN.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.90%
AHT.L
LIN.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHT.L и LIN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashtead Group plc и Linde PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AHT.L значения в GBp, LIN.DE значения в EUR