PortfoliosLab logo
Сравнение AGY.AX с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGY.AX и YALL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AGY.AX и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argosy Minerals Limited (AGY.AX) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-66.19%
9.13%
AGY.AX
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGY.AX:

-0.71

YALL:

2.01

Коэф-т Сортино

AGY.AX:

-1.05

YALL:

2.77

Коэф-т Омега

AGY.AX:

0.86

YALL:

1.35

Коэф-т Кальмара

AGY.AX:

-0.77

YALL:

3.68

Коэф-т Мартина

AGY.AX:

-1.20

YALL:

11.76

Индекс Язвы

AGY.AX:

61.62%

YALL:

2.73%

Дневная вол-ть

AGY.AX:

104.80%

YALL:

15.98%

Макс. просадка

AGY.AX:

-99.84%

YALL:

-12.03%

Текущая просадка

AGY.AX:

-96.13%

YALL:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, AGY.AX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.18%.


AGY.AX

С начала года

5.26%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-63.41%

1 год

-75.00%

5 лет

-19.30%

10 лет

40.30%

YALL

С начала года

-0.18%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

4.83%

1 год

32.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argosy Minerals Limited

God Bless America ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGY.AX и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGY.AX
Ранг риск-скорректированной доходности AGY.AX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGY.AX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGY.AX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGY.AX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGY.AX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGY.AX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGY.AX c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argosy Minerals Limited (AGY.AX) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGY.AX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.702.13
Коэффициент Сортино AGY.AX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.032.92
Коэффициент Омега AGY.AX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.37
Коэффициент Кальмара AGY.AX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.753.90
Коэффициент Мартина AGY.AX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.1612.09
AGY.AX
YALL

Показатель коэффициента Шарпа AGY.AX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGY.AX и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.70
2.13
AGY.AX
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGY.AX и YALL

AGY.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM202420232022
AGY.AX
Argosy Minerals Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF
0.48%0.50%3.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AGY.AX и YALL

Максимальная просадка AGY.AX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки YALL в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGY.AX и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-96.63%
-3.21%
AGY.AX
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности AGY.AX и YALL

Argosy Minerals Limited (AGY.AX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AGY.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.67%
5.42%
AGY.AX
YALL

Пользовательские портфели с AGY.AX или YALL


1 / 3

Последние обсуждения

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
472

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
231

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
126