PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGT.L с HMWO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGT.L и HMWO.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AGT.L с HMWO.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AVI Global Trust plc (AGT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGT.L или HMWO.L.

Доходность

Сравнение доходности AGT.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AVI Global Trust plc (AGT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGT.L:

-0.15

HMWO.L:

0.50

Коэф-т Сортино

AGT.L:

-0.12

HMWO.L:

0.82

Коэф-т Омега

AGT.L:

0.98

HMWO.L:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGT.L:

-0.15

HMWO.L:

0.44

Коэф-т Мартина

AGT.L:

-0.52

HMWO.L:

1.50

Индекс Язвы

AGT.L:

5.47%

HMWO.L:

5.49%

Дневная вол-ть

AGT.L:

16.54%

HMWO.L:

15.37%

Макс. просадка

AGT.L:

-40.70%

HMWO.L:

-25.48%

Текущая просадка

AGT.L:

-5.22%

HMWO.L:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, AGT.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции AGT.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.47% соответственно.

AGT.L

С начала года

-3.67%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-0.84%

1 год

-2.87%

3 года

6.99%

5 лет

12.68%

10 лет

8.47%

HMWO.L

С начала года

-3.36%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-3.97%

1 год

8.22%

3 года

10.77%

5 лет

12.50%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVI Global Trust plc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGT.L и HMWO.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGT.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGT.L, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGT.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGT.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGT.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGT.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGT.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HMWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности HMWO.L, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGT.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVI Global Trust plc (AGT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGT.L на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGT.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGT.L и HMWO.L

Дивидендная доходность AGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности HMWO.L в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGT.L
AVI Global Trust plc		1.59%1.53%0.64%1.75%7.62%9.35%10.60%9.76%8.28%3.78%12.75%10.20%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.45%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AGT.L и HMWO.L

Максимальная просадка AGT.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGT.L и HMWO.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGT.L и HMWO.L

Текущая волатильность для AVI Global Trust plc (AGT.L) составляет 3.43%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...