PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGT.L с CLDN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGT.L и CLDN.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGT.L с CLDN.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AVI Global Trust plc (AGT.L) и Caledonia Investments (CLDN.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGT.L или CLDN.L.

Доходность

Сравнение доходности AGT.L и CLDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AVI Global Trust plc (AGT.L) и Caledonia Investments (CLDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGT.L:

-0.15

CLDN.L:

0.37

Коэф-т Сортино

AGT.L:

-0.12

CLDN.L:

0.58

Коэф-т Омега

AGT.L:

0.98

CLDN.L:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGT.L:

-0.15

CLDN.L:

0.38

Коэф-т Мартина

AGT.L:

-0.52

CLDN.L:

1.19

Индекс Язвы

AGT.L:

5.47%

CLDN.L:

5.61%

Дневная вол-ть

AGT.L:

16.54%

CLDN.L:

21.49%

Макс. просадка

AGT.L:

-40.70%

CLDN.L:

-51.86%

Текущая просадка

AGT.L:

-5.22%

CLDN.L:

-5.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGT.L:

£1.00B

CLDN.L:

£1.94B

EPS

AGT.L:

£0.32

CLDN.L:

£1.21

Коэффициент P/E

AGT.L:

7.38

CLDN.L:

30.58

Коэффициент P/S

AGT.L:

7.13

CLDN.L:

28.94

Коэффициент P/B

AGT.L:

0.90

CLDN.L:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

AGT.L:

£8.89M

CLDN.L:

£18.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGT.L:

£4.97M

CLDN.L:

£18.90M

EBITDA (12 мес.)

AGT.L:

£3.97M

CLDN.L:

£2.75M

Доходность по периодам

С начала года, AGT.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у CLDN.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции AGT.L превзошли акции CLDN.L по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.76% соответственно.

AGT.L

С начала года

-3.67%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-0.84%

1 год

-2.87%

3 года

6.99%

5 лет

12.68%

10 лет

8.47%

CLDN.L

С начала года

5.71%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

10.44%

1 год

6.69%

3 года

1.58%

5 лет

9.61%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVI Global Trust plc

Caledonia Investments

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGT.L и CLDN.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGT.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGT.L, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGT.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGT.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGT.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGT.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGT.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CLDN.L
Ранг риск-скорректированной доходности CLDN.L, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDN.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDN.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDN.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDN.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDN.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGT.L c CLDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVI Global Trust plc (AGT.L) и Caledonia Investments (CLDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGT.L на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLDN.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGT.L и CLDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGT.L и CLDN.L

Дивидендная доходность AGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CLDN.L в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGT.L
AVI Global Trust plc		1.59%1.53%0.64%1.75%7.62%9.35%10.60%9.76%8.28%3.78%12.75%10.20%
CLDN.L
Caledonia Investments		1.92%2.03%1.92%5.35%1.56%2.14%1.91%2.04%4.10%2.05%2.15%2.13%

Просадки

Сравнение просадок AGT.L и CLDN.L

Максимальная просадка AGT.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CLDN.L в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGT.L и CLDN.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGT.L и CLDN.L

Текущая волатильность для AVI Global Trust plc (AGT.L) составляет 3.43%, в то время как у Caledonia Investments (CLDN.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGT.L и CLDN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVI Global Trust plc и Caledonia Investments. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
8.89M
18.90M
(AGT.L) Общая выручка
(CLDN.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию