Сравнение AGBP.L с IUIT.L
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.11%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам AGBP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | -0.09% | -0.30% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | -1.44% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and IUIT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between AGBP.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
AGBP.L
IUIT.L
Сравнение AGBP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.13 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.94 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.61 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.23 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и IUIT.L
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -28.01% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -16.96% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -28.01% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -28.01% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.79% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.29% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 6.70% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.58% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 15.33% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 20.32% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.83% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 22.51% | -18.38% |
Сравнение комиссий AGBP.L и IUIT.L
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и IUIT.L
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and IUIT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
AGBP.L is categorized as Global Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор