Сравнение AFLT.ME с SIBN.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines (AFLT.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLT.ME или SIBN.ME.
Основные характеристики
| AFLT.ME | SIBN.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 62.32% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 35.82% | 37.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.52% | 18.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 23.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 31.87% |
| Макс. просадка | -84.90% | -79.09% |
Фундаментальные показатели
| AFLT.ME | SIBN.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 154.58B | RUB 2.45T |
| Прибыль на акцию | -RUB 14.23 | RUB 106.71 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 4.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 491.73B | RUB 3.07T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 97.08B | RUB 1.73T |
| EBITDA (12 мес.) | -RUB 1.54B | RUB 770.77B |
Корреляция
Корреляция между AFLT.ME и SIBN.ME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AFLT.ME и SIBN.ME
С начала года, AFLT.ME показывает доходность 62.32%, что значительно выше, чем у SIBN.ME с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции AFLT.ME уступали акциям SIBN.ME по среднегодовой доходности: 2.67% против 23.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AFLT.ME и SIBN.ME
AFLT.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIBN.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 16.05% | 18.19% | 0.00% | 0.00% | 12.43% | 2.35% | 6.99% |
SIBN.ME Gazprom Neft | 16.72% | 18.67% | 9.86% | 9.32% | 7.98% | 10.77% | 12.61% | 0.42% | 8.34% | 12.09% | 16.95% | 10.61% |
Сравнение AFLT.ME c SIBN.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines (AFLT.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 1.18 | ||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 0.98 |
Сравнение просадок AFLT.ME и SIBN.ME
Максимальная просадка AFLT.ME за указанный период составила -86.91%, что меньше максимальной просадки SIBN.ME равной -29.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AFLT.ME и SIBN.ME
Сравнение волатильности AFLT.ME и SIBN.ME
Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines (AFLT.ME) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Gazprom Neft (SIBN.ME) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что AFLT.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.