PortfoliosLab logo
Сравнение AFK с NGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFK и NGE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AFK и NGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Global X MSCI Nigeria ETF (NGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-84.95%
AFK
NGE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AFK

С начала года

14.61%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.66%

1 год

21.44%

5 лет

7.11%

10 лет

-1.20%

NGE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFK и NGE

AFK берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NGE в 0.89%.


График комиссии NGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NGE: 0.89%
График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFK и NGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NGE
Ранг риск-скорректированной доходности NGE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFK c NGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Global X MSCI Nigeria ETF (NGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFK: 0.79
Коэффициент Сортино AFK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFK: 1.22
Коэффициент Омега AFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AFK: 1.16
Коэффициент Кальмара AFK, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AFK: 0.47
NGE: 0.00
Коэффициент Мартина AFK, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFK: 3.90


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-1.00
AFK
NGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и NGE

Ни AFK, ни NGE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%
NGE
Global X MSCI Nigeria ETF
0.00%0.00%58.96%8.08%7.90%6.76%6.31%5.49%1.92%2.46%4.30%2.90%

Просадки

Сравнение просадок AFK и NGE


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.02%
-85.63%
AFK
NGE

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и NGE

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Global X MSCI Nigeria ETF (NGE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
0
AFK
NGE