Сравнение AFK с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
AFK и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFK или IUIT.L.
Основные характеристики
| AFK | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.35% | 29.86% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 45.91% |
| Дох-ть за 3 года | -5.53% | 15.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.78% | 24.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 10.27 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 22.41% | 20.38% |
| Макс. просадка | -62.45% | -33.46% |
| Текущая просадка | -39.08% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между AFK и IUIT.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFK и IUIT.L
С начала года, AFK показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 29.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и IUIT.L
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFK c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и IUIT.L
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.90% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% | 2.92% | 2.68% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и IUIT.L
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и IUIT.L
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.