PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGB с AIZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFGB с AIZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFGB (American Financial Group, Inc. ) and AIZN (Assurant, Inc. 5.25% Subordinat) are both stocks. Over the past 5 years, AFGB returned -0.33%/yr vs -0.65%/yr for AIZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFGB и AIZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFGB) и Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGB показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AIZN с доходностью -1.09%.

AFGB

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.58%
1 год
4.84%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

AIZN

1 день
-0.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-0.10%
1 год
2.98%
3 года*
4.43%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGB и AIZN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGB
American Financial Group, Inc. 		-2.24%2.35%-0.22%13.72%-11.75%-1.01%4.92%
AIZN
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat		-1.09%3.51%6.98%5.61%-20.52%4.41%1.57%

Correlation

The correlation between AFGB and AIZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.41

The correlation between AFGB and AIZN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFGB:

$1.73B

AIZN:

$949.74M

EPS

AFGB:

$10.54

AIZN:

$19.68

Коэффициент P/E

AFGB:

1.97

AIZN:

0.96

Коэффициент P/S

AFGB:

0.22

AIZN:

0.07

Коэффициент P/B

AFGB:

0.37

AIZN:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

AFGB:

$8.03B

AIZN:

$13.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFGB:

$5.11B

AIZN:

$10.24B

EBITDA (12 мес.)

AFGB:

$689.00M

AIZN:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

Assurant, Inc. 5.25% Subordinat

Часто сравнивают с AFGB:
AFGB с TLT
Часто сравнивают с AIZN:
AIZN с CB

Доходность на риск

AFGB vs. AIZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGB
Ранг доходности на риск AFGB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIZN
Ранг доходности на риск AIZN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGB c AIZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGB) и Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGBAIZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.25

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.47

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.28

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

0.63

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGB vs. AIZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AIZN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGB и AIZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGBAIZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AFGB и AIZN

Максимальная просадка AFGB за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки AIZN в -28.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGB и AIZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGBAIZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-28.89%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.77%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-17.29%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-28.89%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-10.77%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-10.51%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.77%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGB и AIZN

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGB) составляет 1.85%, в то время как у Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что AFGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGBAIZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.02%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

8.16%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

11.87%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.53%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.92%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGB и AIZN

Дивидендная доходность AFGB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности AIZN в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFGB
American Financial Group, Inc. 		7.09%6.82%6.52%6.13%6.54%5.44%5.10%1.34%
AIZN
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat		6.94%6.75%6.54%6.58%6.50%5.62%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFGB и AIZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Assurant, Inc. 5.25% Subordinat. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.85B
3.42B
(AFGB) Общая выручка
(AIZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFGB и AIZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Financial Group, Inc. и Assurant, Inc. 5.25% Subordinat.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
77.5%
Активы портфеля
AFGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AFGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AIZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила об операционной прибыли в 335.60M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

AFGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

AIZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о чистой прибыли в 274.10M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

AFGB and AIZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIZN has higher volatility (2.02%) compared to AFGB (1.85%). In terms of maximum drawdown, AFGB dropped -36.35% vs AIZN's -28.89%.

AFGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGB и AIZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор