Сравнение ADB.DE с XAIX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE).
XAIX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ADB.DE и XAIX.DE
Доходность по периодам
С начала года, ADB.DE показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 32.66%.
ADB.DE
-12.30%
3.13%
6.43%
-14.61%
11.63%
N/A
XAIX.DE
32.66%
5.07%
15.37%
40.98%
20.44%
N/A
Основные характеристики
| ADB.DE | XAIX.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 9.47 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 34.79% | 17.83% |
| Макс. просадка | -53.87% | -33.08% |
| Текущая просадка | -23.37% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADB.DE и XAIX.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADB.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADB.DE и XAIX.DE
Ни ADB.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADB.DE и XAIX.DE
Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и XAIX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADB.DE и XAIX.DE
Adobe Inc (ADB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.