Сравнение ADB.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADB.DE или QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ADB.DE и QDVE.DE
Доходность по периодам
С начала года, ADB.DE показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 39.26%.
ADB.DE
-12.30%
3.13%
6.43%
-14.61%
11.63%
N/A
QDVE.DE
39.26%
2.18%
17.40%
44.19%
25.59%
N/A
Основные характеристики
| ADB.DE | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 8.64 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 34.79% | 20.74% |
| Макс. просадка | -53.87% | -31.45% |
| Текущая просадка | -23.37% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADB.DE и QDVE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADB.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADB.DE и QDVE.DE
Ни ADB.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADB.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ADB.DE за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADB.DE и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADB.DE и QDVE.DE
Adobe Inc (ADB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.