PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с SP5L.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ACWU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWU.L returned 11.12%/yr vs 13.92%/yr for SP5L.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWU.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 10.35%.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

SP5L.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.13%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%16.15%26.85%-10.03%11.41%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.35%17.77%25.48%26.32%-18.58%30.00%17.41%32.02%-5.63%11.96%

Correlation

The correlation between ACWU.L and SP5L.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.55

Over the past year, ACWU.L and SP5L.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и SP5L.L

Секторы
ACWU.L
SP5L.L

Технологии

29.3%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

ACWU.L
29.3%
SP5L.L
35.6%

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
SP5L.L
11.8%

Промышленность

ACWU.L
10.9%
SP5L.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
SP5L.L
10.1%

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
SP5L.L
11.2%

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
SP5L.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
SP5L.L
4.9%

Энергетика

ACWU.L
4.2%
SP5L.L
3.5%

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
SP5L.L
1.8%

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
SP5L.L
2.4%

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
SP5L.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

ACWU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.67

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.78

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и SP5L.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.49%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.86%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-19.21%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-25.08%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.54%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.77%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и SP5L.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.98%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.05%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.60%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

16.77%

+4.68%

Сравнение комиссий ACWU.L и SP5L.L

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и SP5L.L

Ни ACWU.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and SP5L.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

ACWU.L is categorized as Global Equities, while SP5L.L is S&P 500. ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор