PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - ACWU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWU.L returned 12.61%/yr vs 21.70%/yr for ANXU.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции ACWU.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 21.70% соответственно.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%16.15%26.85%-10.03%23.31%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Correlation

The correlation between ACWU.L and ANXU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.50

Over the past year, ACWU.L and ANXU.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и ANXU.L

Секторы
ACWU.L
ANXU.L

Технологии

29.3%
53.7%

Финансовые услуги

16.2%
0.2%

Промышленность

10.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.8%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ACWU.L
29.3%
ANXU.L
53.7%

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
ANXU.L
0.2%

Промышленность

ACWU.L
10.9%
ANXU.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
ANXU.L
12.2%

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
ANXU.L
15.8%

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
ANXU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
ANXU.L
7.7%

Энергетика

ACWU.L
4.2%
ANXU.L
0.6%

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
ANXU.L
1.1%

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
ANXU.L
1.4%

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
ANXU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

ACWU.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.51

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.66

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.14

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и ANXU.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-35.13%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.01%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-22.45%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-35.13%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-35.13%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.77%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.08%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) составляет 3.88%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.03%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.93%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.91%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

20.79%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

21.15%

+0.30%

Сравнение комиссий ACWU.L и ANXU.L

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и ANXU.L

Ни ACWU.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and ANXU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

ACWU.L is categorized as Global Equities, while ANXU.L is Nasdaq-100. ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор