PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWL.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWL.L с SP5L.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWL.L returned 12.34%/yr vs 15.13%/yr for SP5L.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWL.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWL.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 10.62%.

ACWL.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.76%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.71%

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWL.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.22%13.63%21.43%13.09%-8.59%20.41%9.74%18.01%2.02%3.28%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%

Correlation

The correlation between ACWL.L and SP5L.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.32

Over the past year, ACWL.L and SP5L.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWL.L и SP5L.L

Секторы
ACWL.L
SP5L.L

Технологии

29.3%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

ACWL.L
29.3%
SP5L.L
35.6%

Финансовые услуги

ACWL.L
16.2%
SP5L.L
11.8%

Промышленность

ACWL.L
10.9%
SP5L.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWL.L
9.3%
SP5L.L
10.1%

Коммуникационные услуги

ACWL.L
9.0%
SP5L.L
11.2%

Здравоохранение

ACWL.L
8.1%
SP5L.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWL.L
5.0%
SP5L.L
4.9%

Энергетика

ACWL.L
4.2%
SP5L.L
3.5%

Сырьевые материалы

ACWL.L
3.7%
SP5L.L
1.8%

Коммунальные услуги

ACWL.L
2.6%
SP5L.L
2.4%

Недвижимость

ACWL.L
1.8%
SP5L.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

ACWL.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWL.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWL.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.79

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.72

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.06

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

14.64

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWL.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWL.L на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWL.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWL.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

1.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.94

+1.42

Просадки

Сравнение просадок ACWL.L и SP5L.L

Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWL.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-25.47%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.20%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-21.12%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-21.12%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.50%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWL.L и SP5L.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеют волатильность 2.63% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWL.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.49%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.26%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

15.84%

+7.48%

Сравнение комиссий ACWL.L и SP5L.L

ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWL.L и SP5L.L

Ни ACWL.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWL.L and SP5L.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

ACWL.L is categorized as Global Equities, while SP5L.L is S&P 500. ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор