Сравнение ACWL.L с MWOZ.L
ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds from Amundi - ACWL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWL.L returned 29.76% vs 27.68% for MWOZ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWL.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
ACWL.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.71%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWL.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 12.22% | 8.52% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ACWL.L and MWOZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ACWL.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
ACWL.L
MWOZ.L
Сравнение ACWL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWL.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 16.80 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.04 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ACWL.L и MWOZ.L
Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -18.50% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.63% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.64% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWL.L и MWOZ.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.63% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.27% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 10.29% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.91% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 13.91% | +9.41% |
Сравнение комиссий ACWL.L и MWOZ.L
ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWL.L и MWOZ.L
ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ACWL.L and MWOZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.
ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор