PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWL.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWL.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ACWL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWL.L returned 11.80%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWL.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWL.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

ACWL.L

1 день
0.62%
1 месяц
1.12%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.71%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
13.14%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWL.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.06%13.83%19.51%15.70%-8.90%20.22%12.15%21.81%-6.05%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between ACWL.L and LGGL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between ACWL.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWL.L и LGGL.L

Секторы
ACWL.L
LGGL.L

Технологии

32.8%
31.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.2%

Промышленность

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.2%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

ACWL.L
32.8%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

ACWL.L
15.4%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

ACWL.L
10.4%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

ACWL.L
9.1%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

ACWL.L
8.6%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

ACWL.L
7.8%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

ACWL.L
4.6%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

ACWL.L
3.8%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

ACWL.L
3.6%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

ACWL.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

ACWL.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

ACWL.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWL.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWL.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.20

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.11

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

14.61

+1.43

ACWL.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWL.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWL.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWL.L и LGGL.L

Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWL.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-25.97%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-6.59%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-19.24%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-19.24%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.31%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-3.27%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWL.L и LGGL.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеют волатильность 3.77% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWL.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.42%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.95%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.52%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.26%

-1.94%

Сравнение комиссий ACWL.L и LGGL.L

ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWL.L и LGGL.L

Ни ACWL.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWL.L and LGGL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор