PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с ACWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с ACWU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 13.49%/yr vs 13.50%/yr for ACWU.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ACWU.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и ACWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как ACWU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWI.L показывает доходность 11.83%, а ACWU.L немного выше – 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI.L имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции ACWU.L немного впереди с 13.50%.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.11%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.08%
1 год
29.63%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и ACWU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.28%11.89%21.92%-4.58%12.93%
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.97%14.26%18.72%15.50%-8.94%20.24%10.28%24.51%-5.15%14.16%

Correlation

The correlation between ACWI.L and ACWU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.54

Over the past year, ACWI.L and ACWU.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWI.L и ACWU.L

Секторы
ACWI.L
ACWU.L

Технологии

29.2%
29.3%

Финансовые услуги

16.5%
16.2%

Промышленность

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.0%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

ACWI.L
29.2%
ACWU.L
29.3%

Финансовые услуги

ACWI.L
16.5%
ACWU.L
16.2%

Промышленность

ACWI.L
10.9%
ACWU.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

ACWI.L
9.3%
ACWU.L
9.3%

Коммуникационные услуги

ACWI.L
9.0%
ACWU.L
9.0%

Здравоохранение

ACWI.L
8.0%
ACWU.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

ACWI.L
4.9%
ACWU.L
5.0%

Энергетика

ACWI.L
4.3%
ACWU.L
4.2%

Сырьевые материалы

ACWI.L
3.6%
ACWU.L
3.7%

Коммунальные услуги

ACWI.L
2.7%
ACWU.L
2.6%

Недвижимость

ACWI.L
1.7%
ACWU.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPCACWU.L с VT

Доходность на риск

ACWI.L vs. ACWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c ACWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LACWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.45

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.33

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.20

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

16.00

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. ACWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWU.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и ACWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LACWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.14

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и ACWU.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, примерно равная максимальной просадке ACWU.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и ACWU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LACWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-25.62%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.02%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-18.33%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-18.33%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-25.62%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.47%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.85%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и ACWU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LACWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.77%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.42%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

12.03%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.61%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

19.07%

-4.68%

Сравнение комиссий ACWI.L и ACWU.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ACWU.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и ACWU.L

Ни ACWI.L, ни ACWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and ACWU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.45% for ACWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и ACWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор