PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbnb, Inc. (ABNB) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ABNB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbnb, Inc. (ABNB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNB и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABNB
Airbnb, Inc.		-7.76%3.28%-3.47%59.23%-48.65%13.41%1.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, ABNB показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ABNB

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
2.35%
1 год
3.31%
3 года*
0.21%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbnb, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ABNB:
ABNB с BKNGABNB с UBERABNB с EXPEABNB с SPYABNB с AAPLABNB с VOOABNB с H
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ABNB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNB
Ранг доходности на риск ABNB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.41

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.41

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.61

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNB на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.46

-0.52

Корреляция

Корреляция между ABNB и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABNB и ^GSPC

Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-56.78%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-12.14%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-25.43%

-34.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-5.78%

-36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-10.75%

-25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

2.60%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNB и ^GSPC

Airbnb, Inc. (ABNB) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ABNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

5.37%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

9.55%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

18.33%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.25%

16.90%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

18.05%

+28.46%