PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEC.DE с IGOG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEC.DE с IGOG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEC.DE (Alphabet Inc) is a stock, while IGOG.DE (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, ABEC.DE returned 111.39% vs 68.79% for IGOG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ABEC.DE и IGOG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Alphabet Inc (ABEC.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEC.DE показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у IGOG.DE с доходностью 9.57%.

ABEC.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-5.42%
С начала года
18.14%
6 месяцев
14.61%
1 год
111.39%
3 года*
38.60%
5 лет*
25.88%
10 лет*
25.94%

IGOG.DE

1 день
1.94%
1 месяц
-5.77%
С начала года
9.57%
6 месяцев
7.12%
1 год
68.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEC.DE и IGOG.DE

2026 (YTD)20252024
ABEC.DE
Alphabet Inc		18.14%45.94%11.76%
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		9.57%30.32%8.41%

Correlation

The correlation between ABEC.DE and IGOG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between ABEC.DE and IGOG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Часто сравнивают с ABEC.DE:
ABEC.DE с ABEA.DEABEC.DE с GOOGABEC.DE с AJGABEC.DE с GOOGLABEC.DE с MSFTABEC.DE с QDVE.DEABEC.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IGOG.DE:
IGOG.DE с AAPY.DEIGOG.DE с JEIP.DEIGOG.DE с COIY.DEIGOG.DE с TSLI.DEIGOG.DE с METY.DEIGOG.DE с GLDIGOG.DE с SY7D.DE

Доходность на риск

ABEC.DE vs. IGOG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEC.DE
Ранг доходности на риск ABEC.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEC.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEC.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEC.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGOG.DE
Ранг доходности на риск IGOG.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOG.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOG.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOG.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEC.DE c IGOG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (ABEC.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEC.DEIGOG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
2.21

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.08

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

5.06

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

12.75

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEC.DE vs. IGOG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEC.DE на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа IGOG.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEC.DE и IGOG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEC.DEIGOG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.21

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.01

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ABEC.DE и IGOG.DE

Максимальная просадка ABEC.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки IGOG.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEC.DE и IGOG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEC.DEIGOG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-30.55%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.78%

-14.05%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-8.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.40%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEC.DE и IGOG.DE

Alphabet Inc (ABEC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ABEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGOG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEC.DEIGOG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.16%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

14.94%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

32.17%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

32.37%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

32.37%

-4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEC.DE и IGOG.DE

Дивидендная доходность ABEC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IGOG.DE в 22.32%

ПозицияTTM20252024
ABEC.DE
Alphabet Inc		0.20%0.23%0.26%
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		22.32%11.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ABEC.DE and IGOG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEC.DE и IGOG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор