PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBN.SW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBN.SW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ABBN.SW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABBN.SW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBN.SW
ABB Ltd		13.58%23.04%34.28%36.79%-9.93%45.42%10.94%30.22%-25.73%25.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.64%1.70%33.03%13.11%-18.34%30.63%6.46%26.69%-5.33%14.35%
Разные валюты инструментов

ABBN.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABBN.SW показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции ABBN.SW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.61% против 10.18% соответственно.

ABBN.SW

1 день
4.81%
1 месяц
-4.78%
С начала года
13.58%
6 месяцев
16.98%
1 год
46.67%
3 года*
30.67%
5 лет*
22.89%
10 лет*
18.61%

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.18%
1 год
5.12%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ABBN.SW:
ABBN.SW с NESN.SWABBN.SW с ^SSMIABBN.SW с SPYABBN.SW с VOOABBN.SW с SBGSYABBN.SW с QQQABBN.SW с IYW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ABBN.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBN.SW
Ранг доходности на риск ABBN.SW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBN.SW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBN.SW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBN.SW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBN.SW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBN.SW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBN.SW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.22

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.47

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.33

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

1.25

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBN.SW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBN.SW на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBN.SW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBN.SW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.22

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Корреляция

Корреляция между ABBN.SW и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ABBN.SW и ^GSPC

Максимальная просадка ABBN.SW за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBN.SW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ABBN.SW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.01%

-56.78%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.14%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-25.43%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.53%

-33.92%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.78%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-10.75%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.60%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBN.SW и ^GSPC

ABB Ltd (ABBN.SW) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ABBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABBN.SW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

5.00%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

11.14%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

23.14%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

18.21%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

19.62%

+4.22%