Сравнение ABBN.SW с ^GSPC
ABBN.SW (ABB Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBN.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABBN.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABBN.SW показывает доходность 45.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.17%.
ABBN.SW
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 45.07%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 81.86%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 20.17%
^GSPC
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBN.SW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABBN.SW ABB Ltd | 45.07% | 25.28% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.17% | 10.13% |
Correlation
The correlation between ABBN.SW and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBN.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ABBN.SW
^GSPC
Сравнение ABBN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBN.SW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.44 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABBN.SW и ^GSPC
Максимальная просадка ABBN.SW за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBN.SW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -9.21% | -87.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.95% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.57% | -1.82% | -33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBN.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 13.45% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 13.45% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 13.45% | +10.66% |
Часто задаваемые вопросы
ABBN.SW and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBN.SW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор