Сравнение ABBN.SW с ^GSPC
ABBN.SW (ABB Ltd) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ABBN.SW returned 18.07%/yr vs 11.01%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBN.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABBN.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABBN.SW показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции ABBN.SW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.07% против 11.01% соответственно.
ABBN.SW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- 37.02%
- С начала года
- 38.60%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 18.07%
- Всё время*
- 11.43%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам ABBN.SW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBN.SW ABB Ltd | 38.60% | 23.04% | 34.28% | 36.79% | -17.47% | 45.20% | 10.75% | 29.99% | -25.81% | 25.81% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.36% | 1.70% | 33.03% | 13.11% | -18.34% | 30.63% | 6.46% | 26.69% | -5.33% | 14.35% |
Correlation
The correlation between ABBN.SW and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBN.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ABBN.SW
^GSPC
Сравнение ABBN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBN.SW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.32 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 7.72 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBN.SW и ^GSPC
Максимальная просадка ABBN.SW за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBN.SW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -56.33% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -9.21% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.92% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -24.92% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.88% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.37% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -13.61% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.76% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBN.SW и ^GSPC
ABB Ltd (ABBN.SW) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ABBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 3.07% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 10.27% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 13.72% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 18.22% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.57% | +4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ABBN.SW and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBN.SW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор